Принцесса [Анн] обычно все-таки переводится как "Анна", но все равно регулярно называется "Энн".
Принцесса [кАтрин] стандартно называется "кЭтрин" или "кЕтрин".
А [Алис] будет "Элис".
Почему не было принцессы мЭргарет, принца Эльберта и т.д. - видимо, чистая случайность..